Вы находитесь: Домашняя > Оптимизация > Оптимизация портфеля

Оптимизация портфеля

оптимизация портфеля

Наверное, самой главной задачей, которую ставит пред собой инвестор или управляющая компания является оптимизация инвестиционного портфеля. Перед тем как начинать деятельность, способствующую оптимизации, необходимо ясно обозначить пределы оптимизирования. Это означает необходимо установить желаемый уровень доходности и ту сумму денег, которая будет инвестироваться для достижения этого уровня.

Наиболее эффективными инвестиционными портфелями считаются те, в которых совокупность ценных бумаг способна обеспечить максимальный уровень доходности при  минимальных рисках каждой сделки.

Теоретическая база относительно вопроса оптимизации достаточно велика и включает в себя большое число разнообразных алгоритмов. Помимо, этого существуют специальные программы, разработанные на основе этих алгоритмов.

Методы математической статистики используются, для того чтобы производить оценку эффективности оптимизационных портфелей. Благодаря этим методам инвесторы могут объективно оценивать риски и возможную прибыль от тех или иных действий.

Оптимизация портфеля ценных бумаг, подразумевает как общую оптимизацию, так и оптимизацию каждого отдельного портфеля. Хотя существует огромное множество математических и статистических методов, согласно которым возможно производить оптимизацию, большая часть инвесторов полагается на свой собственный опыт, когда  выбирает способ управления инвестиционным портфелем.

Обычно создание оптимального инвестиционного портфеля является практически невозможным. В связи с этим большая часть инвесторов пренебрегают высокой доходностью или высокими рисками при оптимизации инвестиционного портфеля. Помимо этого, инвесторам необходимо обеспечивать требуемый уровень ликвидности пакета тех ценных бумаг, которые в кратчайшие сроки должны быть проданы.

На всех этапах инвестиционной деятельности необходимо производить оптимизацию инвестиционного портфеля. Эта деятельность начинается с создания инвестиционного портфеля и заканчивается управлением, созданным портфелем на каждом этапе его работы. С учетом этих деталей происходит и оптимизация кредитного портфеля.

В связи с непрестанно меняющейся ситуацией на рынке ценных бумаг, очень сложным представляется вариант подбора оптимального портфеля для каждого отдельного периода. Поэтому решающим фактором в любой оптимизации является определение отдельных параметров оптимизации и проведение оптимизационной политики с учетом этих параметров.

Помимо управляющей компании, оптимизацию могут производить аудиторы. В определенных ситуациях наиболее разумным является обратиться в аудиторскую компанию. Таким способом можно провести наиболее эффективную оптимизацию, так как специализированные компании применяют более глубокий анализ экономической ситуации и более совершенные методы оценки эффективности инвестирования.

Похожие статьи:

Теги: ,

Оставьте отзыв